TRADE RECAP 26-FEB-2015

Nuevamente una sola operación en el día. Las divisas tuvieron unos movimientos tremendos que lamentablemente no pudimos aprovecharlos como hubiéramos querido. Es parte de nuestro plan de trading, no operar mas un activo que en el día alcanza niveles críticos ya sea soporte o resistencia (Lineas rojas).

Corto EURJPY (Ganador)

Esta operación es el ejemplo perfecto de lo que buscamos operar con nuestra metodología. Una consolidación por debajo de los soportes de marcos de tiempo mayor y por debajo de las zonas de soporte intradía (lineas amarillas). Entrada por fuga (sell stop) y movimiento fluido al nivel crítico donde tomamos utilidades. Con lo que realmente no contábamos era con el mega movimiento que siguió luego de cerrar la posición, pero como siempre nos repetimos, el plan de trading es inviolable. 

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TRADE RECAP 25-FEB-2015

Solo una operación el día de hoy, de muy poco recorrido obtenido, pero en medio de esta incertidumbre de la acción de precios nos damos por bien servidos.

Largo NQ 03-15 (Ganador)

Luego de la apertura de las bolsas americanas (9:30am EST) vemos mercados muy indecisos y algo volátiles. 1 hora después, identificamos una vela muy alcista que nace en la zona neutra (Doble linea verde) y termina muy cerca de la resistencia de múltiples marcos de tiempo. Entramos con una orden Buy Stop (fuga) a la ruptura de esas resistencias (lineas color cían) buscando como objetivo el final de la zona 1 de compras (doble linea amarilla). No hubo mucha fluidez y 70 minutos después apenas estaba cerca del máximo del día anterior donde decidimos tomar utilidades. Luego de un pequeño retroceso vemos como el precio alcanza el objetivo inicialmente planteado e incluso llega a la parte superior de la doble linea amarilla o zona de resistencia 1. 

En la gráfica resaltamos en círculos amarillos como el precio reacciona en los niveles marcados por los indicadores utilizados. 

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TRADE RECAP 24-FEB-2015 Día Flat

Seguimos con el sentimiento enrarecido del mercado. Muy difícil encontrar oportunidades de alta probabilidad de éxito, lo que nos obliga a tomar posiciones mas arriesgadas (y se ve en el PyG).

El día de hoy tomamos dos operaciones en pleno evento fundamental (Yellen) con mucho riesgo por la volatilidad que esto implica. El resultado fue una perdedora y una ganadora, el neto fue ligeramente negativo algo muy cercano al cero (0).

 Corto USDMXN (Stop)

Minutos antes del evento de la declaración de Yellen, tomamos un rompimiento bajista en el par USDMXN. en marcos mayores el precio estaba sobrecomprado, visitando niveles donde días atrás había reaccionado a la baja.

Este patrón no se desarrolló de inmediato y por el contrario, fuimos víctimas de la volatilidad y nos saca con pérdida. El patrón se reactivó minutos después, pero solo 10 minutos después del stop (tenemos la regla de 30 min para volver a entrar en la misma dirección).

Vemos como el precio se fue fluido hasta el objetivo e incluso mucho mas.

Corto EURUSD (Ganador)   

Al mismo tiempo que la posición anterior abrimos un corto en el par EURUSD ya que el precio no lograba hacer máximos en el día y se encontraba muy cerca de la zona neutra (doble línea verde). Una vez el evento de la declaración de Yellen empezó, fue muy rápidamente hasta el objetivo 1 donde tomamos utilidades de una parte de la posición inicial, teniendo en cuenta que en la zona de soporte 1 (doble linea amarilla) se encontraban ademas el soporte de 60 min, 30 min y el mínimo del día anterior. 

una vez llega a esa zona hacemos trailing stop, y en un fuerte retroceso se cierra la posición. 

Con esta operación recuperamos casi todo el stop de la posición anterior. Cerramos el día con un ligero negativo.

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TRADE RECAP 23-FEB-2015 DIA DE GRANOS!!

Últimamente ha sido bastante difícil encontrar patrones de calidad, el mercado esta enrarecido para los que hacemos trading de momento. Es por esto que a veces nos toca recurrir a mercados Independientes como lo es el Gas Natural, Maíz, Soja, Trigo... etc.

Hoy hicimos 4 operaciones en los granos para un día de utilidades.

Largo ZS 05-15 (Stop) / Corto ZS 05-15 (Reversal Ganador)

Teniendo en cuenta que los espacios de recorrido para el día no eran los mejores, estábamos buscando cerrar cualquier posición en los niveles críticos (Lineas rojas).

Así entramos en largo al rompimiento de la resistencia de 30 min en zona 1, alcanza niveles cercanos a la zona resistencia 1 (lineas amarillas) pero era muy poco para el riesgo asumido. Luego retrocede hasta nuestro stop, pero definimos que de hacerlo tomaríamos la posición contraria (reversal). Ya estando del lado corto, el precio retrocede un poco en el soporte de 1 hora, pero la fluidez fue muy constante hasta nuestro objetivo. Resultado Positivo.

Vemos como el precio reacciona con fuerza muy cerca de la zona de soporte crítica. 

Corto ZC 05-15 (Ganador)

Luego de ver el recorrido de la Soja, identificamos un patrón muy interesante en el Maíz. Las correlaciones no necesariamente son buenas entre los granos, a veces si, a veces no, pero hoy parecía uno de esos días que si. el recorrido no era mayor pero la calidad del patrón me animó a tomar una posición. 

El movimiento del precio fue fluido y en solo 3 velas de 5 min llego al objetivo planteado. Minutos después y luego de una consolidación fue mucho a niveles inferiores, pero siguiendo el plan, se tomo el profit planteado. 

Corto ZW 05-15 (Ganador Sin Fluidez)

La oveja negra del día fue el trigo. Se tomó un rompimiento bajista en medio de la zona 1 de venta que no tuvo mayor movimiento, Se le tuvo paciencia pero no hubo mayor recorrido. Se cierra cuando identificamos una pérdida de momento con el indicador ROC. Resultado: Pequeña ganancia.

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TRADE RECAP 20-FEB-2015 UN RESPIRO!!!

Solo una operación el día de hoy mientras retomamos la confianza perdida las últimas dos jornadas de operacion. 

Largo USDMXN (Ganador)

Volviendo a uno de nuestros activos favoritos, encontramos una oportunidad la cual no me convencía del todo. Aunque cumplía todas las reglas, la resistencia de 60Min tan cerca de la entrada me llenaba de dudas acerca de la calidad del patrón. Lo que decidí fue activar el AutoTrader (JADrunner, programa de mi autoría) para que se hiciera cargo de este dilema. Fue todo un acierto el haberlo hecho de esta forma, ya que si lo hubiera manejado discrecionalmente seguramente le habría hecho trail stop al punto de entrada una vez tocaba la resistencia de 60 min (línea color Cían gruesa) que tanto me atormentaba y el resultado hubiera sido muy pobre. Resultado: +49Pips

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TRADE RECAP 19-FEB-2015 STOPS PARA TODOS LOS GUSTOS v2.0

Otro día de stops.

Se realizaron dos operaciones en divisas, ambas negativas. El movimiento actual del mercado no favorece nuestra estrategia.

Corto GBPUSD (Perdedor)

Luego de una consolidación en zona de compra (por encima de la doble linea verde), el precio rompe a la baja entrando en zona de venta 1. La entrada la realizamos en el primer intento de entrar a esta zona porque a su vez estaba rompiendo soportes de 30min. Unos cuantos pips positivos para luego ir de forma fluida hasta el nivel de stop definido. El movimiento siguiente fue a su vez de consolidación. Resultado  -23 Pips

Largo USDMXN (Perdedor)

Cuando identifiqué esta oportunidad le tuve mucha confianza, me gustaba el patron, me gustaba el recorrido y me encantaba la ubicación. Entramos en el rompimiento del máximo del día una vez había roto la resistencia de 60min en zona 2 de compra. Unos cuantos pips positivos y al igual que el trade descrito anteriormente va de manera fluida a buscar el stop propuesto (se movió unos pips para arriba porque estaba rompiendo soportes de corto plazo y nuestro indicador de momentum había cruzado la linea neutra 0).  

Lo mas frustrante fue ver que después de un retroceso mayor al  que estaba dispuesto a aceptar el precio retomó su camino alcista hasta el objetivo propuesto. 

Revisando el trade, no creo que el stop estuviera puesto de forma errónea, simplemente fui victima de mi plan el cual muchas otras veces a funcionado a mi favor... estos eventos son parte del negocio. Resultado: -31 Pips

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TRADE RECAP 18-FEB-2015 - STOPS PARA TODOS LOS GUSTOS

Un Día de aquellos...

Hoy realizamos varias operaciones y el resultado final fue muy negativo. Nada grave, pero pocas veces estamos tan desacertados en nuestro trading. Una vez mas se confirma esa regla de NO OPERAR en las mañanas previas a las minutas de la FED, o por lo menos exigirle mas a los patrones. 

 Corto y Largo CL 03-15 (Ganador, Perdedor, total Perdedor)

El primer trade fue un corto, en contra de mi sentimiento alcista del día ya que el movimiento violento del día anterior podría continuar. De esta forma operamos ruptura del mínimo cerca a la zona neutra (doble linea verde) y nuestro objetivo inmediato fue el 50% de la posición. Este objetivo se alcanzo relativamente rápido y nos dejo una buena caja para continuar operando. 

Al parecer, este exceso de confianza conllevo a una pobre selección de los siguientes trades.

El precio retrocedió rápidamente y alcanzo a operar por encima de la zona neutra nuevamente y junto con la posible continuación del movimiento alcista del día anterior nos animamos a entrar de forma anticipada. Luego de la no continuación, decidimos promediar la posición con otro contrato y como pueden ver en la gráfica, inmediatamente después saltó el stop.

Errores: 

- Nunca rompió canal alcista

- No había espacio, vemos la resistencia de 30min muy cerca.

- Se promedio una posición perdedora.

- Horario Pre-FOMC = Mercados picados.

Visión general de ambos trades de hoy en el CL

Largo USDCAD x 2 (Perdedoras)

La configuración en este par de divisas era tal vez la que mas me gustaba. La primera entrada fue rompiendo el máximo del día anterior que a su vez coincidía con el inicio de la segunda zona de compra. El patrón tenía todo para continuar, pero rápidamente retrocedió y saltó el stop. Seguido a esto, esperamos 30 min como dice el plan de trading para volver a entrar en la misma dirección y observamos incluso una mejor configuración. Volvemos a entrar en largo al rompimiento, pero luego de varios intentos, el precio retrocede nuevamente hasta el stop. Resultado muy negativo en estos dos trades con mas de 35 pips de pérdida.

Largo EURUSD (Perdedora)

En horas de la tarde y después de las minutas de la FED, el dolar comenzó a devaluarse considerablemente. de esta forma el par EURUSD hizo un movimiento violento al alza y operamos la ruptura de la zona neutra (Doble línea verde). Estos patrones nunca los opero, y se que no son muy recomendables, pero la fuerza del dólar motivó la operación. El precio retrocedió lo suficiente para tomar el stop que habíamos definido, para después consolidar al rededor de la zona neutral. 

Errores:

- Operar el Dato

- Entrar después de un movimiento extendido

- Operar ruptura de zona y no de canales.

- No validar el espacio de continuación. 

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TRADE RECAP 17-FEB-2015

El día de hoy se realizaron dos operaciones. Los resultados, aunque positivos pudieron ser mucho mejores, pero se siguieron las reglas y esa es la idea principal de este negocio. 

Corto ZN 03-15 (Ganador)

La nota del tesoro de estados unidos es uno de los instrumentos que menos opero, pero dado que el día parecía estar siendo regido por este instrumento y que los demás activos estaban en zonas que no son de nuestro interés, terminamos negociandolo.

el precio en horas de la mañana y luego de la sesión europea trato infructuosamente de romper al alza dentro de la zona 1 de compra (por encima de la doble linea verde). Este rompimiento fallido al alza configuró un patrón AB=CD justo en una zona de soporte importante donde confluían el soporte de 30 min, 60 min y Mínimo del día anterior. Entramos en el rompimiento de esta zona luego de identificado el patron mencionado y el precio con fluidez alcanza nuestro objetivo del punto D que era muy cercano a la zona crítica de soporte (doble linea roja).

Una vez cerrada la posición, la zona crítica de soporte, donde tomamos utilidades, fue violada con facilidad y el recorrido fue muy fluido durante la jornada. De todas maneras ceñidos al plan tomamos las utilidades deseadas desde el inicio de la operación. 

Largo ES 03-15 (Ganador)

Siguiendo con el ambiente Risk-On del mercado, (Renta fija cayendo en precio y Renta Variable subiendo) identificamos una señal alcista en el futuro del S&P500 (Agradecimientos especiales a Yuri Bustamante por mostrarme el patrón). Infortunadamente se estaba configurando justo a la hora de almuerzo, que además de ser un horario de poco volumen, es un horario donde me alejo de las pantallas. Decidí entonces activar el AutoTrader (Robot), el cual opera con las mismas reglas que utilizo en el trading discrecional. Podemos ver como el algoritmo entró en el rompimiento del máximo anterior y rápidamente fue a buscar la zona cercana a la zona de resistencia crítica (Linea Roja). Mi sorpresa al volver a revisar el resultado de la operacion fue que estuvo bastante cerca de tomar utilidades, no alcanzamos el objetivo por uno o dos ticks. De todas maneras el algoritmo esta programado para cuidar parte del recorrido, y una vez calcula la perdida de momento, cierra la posición con una pequeña utilidad.

 

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TRADE RECAP 13-FEB-2015

Finalizando la segunda semana de febrero realizamos dos operaciones, por suerte ambas positivas. La primera fue en el par de Forex USDCAD, y la segunda en el Petróleo.

Corto USDCAD (Ganadora)

Luego de la tendencia bajista marcada el día jueves, observamos como el precio consolida y retrocede a las zona neutra (doble linea verde) en las primeras horas de la mañana, intenta romper al alza pero falla, desencadenando una nueva ola vendedora. Ya en nuestro horario de operación observamos un patrón AB=CD el cual decidimos operar, con objetivo final la zona de soporte 1. aunque el patrón se desarrolla muy bien, no alcanza el objetivo, y la posición es cerrada automáticamente por perdida de momento. Para esta operacion se uso el Autotrader JADrunner (robot).   

CL 03-15 (Ganador)

En esta operación se entro en largo buscando la continuidad de la marcada tendencia alcista de la mañana. Se opera el rompimiento del máximo del día. Desafortunadamente el momentum no era el adecuado y no hubo continuidad. Teniendo en cuenta que el stop era bastante amplio, dada la volatilidad de este activo, se decidió promediar la posición en un eventual retroceso a la resistencia previamente rota ahora convertida en soporte. Esta estrategia funcionó muy bien, y el precio promedio de compra quedó cercano al inicio de la zona de compra 2. El precio retomó su dirección alcista, y volvió a romper al alza los máximos del día. En este momento, con una posición de 2 contratos se decidió gestionar la posición con un trailing stop en los mínimos de la vela inmediatamente anterior el cual fue tomado rápidamente. Minutos después de cerrada la posición y sin mucha fluidez el precio llegó al objetivo teórico donde encontró fuerte oferta, siendo este exactamente el máximo del día.   

De esta forma finalizamos una buena semana de trading. Continuaremos el Martes luego de las festividades norteamericanas del lunes.

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TRADE RECAP 12-FEB-2015

El día de hoy hicimos cuatro operaciones. La primera operación fue en el EURUSD aprovechando la volatilidad del dato de las peticiones de desempleo. La segunda operación se realizó en el par USDMXN; estas dos operaciones resultaron positivas y fueron realizados en la jornada de la mañana. En horas de la tarde se presentaron nuevas señales para operar, esta vez las operaciones fueron realizados en el Nasdaq y nuevamente en el USDMXN. Estas operaciones de la jornada de la tarde no resultaron ser muy atractivas ya que no tuvieron fluidez  e incluso una de ellas fue negativa.

Largo EURUSD (Ganador)

En esta operación decidimos operar la volatilidad del dato de las peticiones de desempleo de USA. Vemos cómo la acción del precio se tornó alcista al romper la resistencia de 30 minutos. Esperamos un retroceso al punto de rompimiento para entrar a mercado. Luego de entrar observamos una vela muy alcista por lo que tratamos de tomar utilidades en la línea roja o nivel crítico de resistencia. En la siguiente vela se observa mucha indecisión por lo que decidimos cerrar la posición. Luego, vemos como el precio retrocede de manera violenta hasta los niveles previos a la publicación del dato para después retomar su camino alcista hasta nuestro objetivo planteado inicialmente. Vemos como éste dato genera gran volatilidad y esta vez fue acertada la decisión de tomar utilidades antes del objetivo final.

Corto USDMXN (Ganancia)

Para el caso del USDMXN observamos un patrón AB-CD en formación el cual coincidía perfectamente con el soporte roto de 60 minutos marcado en la gráfica por la línea magenta.  Decidimos entrar en una posición corta buscando el punto D del patrón, o en su defecto la línea amarilla que corresponde a la zona de soporte 1. El patrón se desarrollará rápidamente y tomamos utilidades de manera conservadora pero satisfactoria. Podemos ver cómo luego incluso alcanzó a romper los mínimos del día anterior y en horas de la tarde generaría una nueva señal de venta la cual mostraremos más adelante.

Corto USDMXN (Perdida)

Luego de haber cerrado la primera posición en esta divisa una nueva señal de venta se genera. Dado que teníamos utilidades guardadas de las dos operaciones anteriores decidimos operar nuevamente buscando alcanzar la zona crítica de soporte. Lamentablemente esto no sucedió y caímos en la poca liquidez y volatilidad de las horas de la tarde. Decidimos ajustar el stop y evitar pasar el día con esta posición abierta. Salimos con una pérdida inferior a la ganancia obtenida en la primera operación en esta divisa.

Largo NQ 03-15 (Ganancia)

El Nasdaq lo operamos teniendo en cuenta una tendencia alcista durante el día la cual consolidó alrededor de la resistencia de 60 minutos decidimos ingresar en el rompimiento de dicha resistencia teniendo en cuenta que era una operación de alto riesgo ya que nos encontramos en máximos históricos de este índice. El precio luego de romper la primera consolidación no tiene fluidez por lo que decidimos ajustar nuestro stop en el mínimo del pívot que formó luego de la entrada. Por fortuna en horas de la tarde la tendencia alcista retomó su camino y decidimos cerrar la posición por horario de operaciones.

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TRADE RECAP 11-FEB-2015

Un solo trade el día de hoy. Como siempre, nuestro queridísimo amigo el petróleo.

Corto CL 03-15 (profit)

  

Una jornada Europea muy bajista, probando y rompiendo levemente el mínimo del día anterior. En el comienzo de la jornada Americana una nueva ola vendedora rompe con fuerza el mínimo del día anterior e incluso opera dentro de la zona de venta secundaria (por debajo de la doble linea amarilla). Luego de un pequeño rebote, decidimos vender la ruptura del mínimo del día. El precio continua descendiendo pero rápidamente aparecen los compradores a defender su posición sin mucho éxito. Esta pobre defensa por parte de los compradores y el hecho que el reporte de inventarios estaba muy cerca me hizo pensar que la mejor opción era esperar, así que sostuve la posición incluso cuando había estado +30 ticks y retrocedía hasta mi punto de entrada. Nuevamente una nueva ola vendedora apareció por lo que me llené de confianza y decidí añadir a la posición otro contrato en la ruptura del nuevo mínimo. Ya con dos contratos decidí participar de la locura del reporte de inventarios de petróleo pero con la ventaja que mi stop estaba a la entrada. El riesgo era el slippage que podría tener en caso de un mercado rápido. Por suerte en el momento del reporte los vendedores aparecen por montones y nos permite cerrar la posición con excelentes utilidades. 

Cabe resaltar que tomé utilidades en una zona donde no debí hacerlo ya que el objetivo era salir cerca de la linea roja o zona de soporte crítica.

Excelente día... una vez mas gracias al CL (hasta ahora este es mi candidato a Trade de la Semana).

Ver TRADE DE LA SEMANA

  

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TRADE RECAP 10-FEB-2015

Solo dos operaciones en el mercado de divisas el día de hoy. Largo en USDMXN y Largo USDCAD.

Largo USDMXN (Profit)

Aunque la entrada fue un poco tardía, el análisis realizado nos daba la confianza para entrar sin esperar el retroceso (que luego se dio). 

Durante toda la sesión Europea, el precio se encontraba dentro de un canal alcista, este canal se vio interrumpido al alza y a la baja por la volatilidad del dato publicado a las 7:00 am EST, pero luego de que dicha volatilidad desapareciera, operamos la ruptura del máximo del día anterior después de una señal de compra, la cual se resalta en el ovalo amarillo en la gráfica.

Luego de la entrada vemos un retroceso a la zona de soporte (doble linea amarilla), seguido por un movimiento fluido hasta la zona de resistencia crítica intradía (Linea Roja). En ese punto tomo profit del total de la posición.

Luego del cierre de la posición el movimiento continuó de forma considerable. Ceñidos al plan de trading, nuestra toma de utilidades es satisfactoria   

Largo USDCAD (BE +3 pips)

 

Teniendo en cuenta la fortaleza que el dólar presentaba en la jornada busqué otro par de monedas el cual me pudiera dar oportunidad de recorridos interesantes. el escogido fue el USDCAD. Luego de una consolidación en la zona de resistencia 1 (doble linea amarilla) que a su vez coincidía con el máximo del día anterior se entra en largo en el rompimiento del máximo de dicha consolidación. Viendo en marcos mayores, una resistencia se encontraba cerca, pero el espacio hasta la resistencia crítica (Línea Roja) era muy atractivo, por lo que habría que tomar una decisión de que hacer si el precio se acercaba a esa zona, tomar utilidades o mover el stop a BE. 

El precio no tuvo mayor fluidez, y por el contrario observamos una gran consolidación el indicador ROC nos mostraba valores de 0, lo que nos motivó a cerrar la posición aprovechando que estaba unos cuantos pips por encima de la entrada. Fue una salida por perdida de momento, el cual apareció solo unos minutos después para de forma fluida alcanzar ambos objetivos. 

Es imposible no lamentarse por la decisión de haber cerrado, pero muchas veces esta disciplina nos ha evitado perdidas en activos que pierden momento. 

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TRADES RECAP 06-FEB-2015

Un Día Memorable

El día de hoy fue un día que siempre recordaré, en tan solo dos operaciones se sumaron  150 ticks con casi nulo DrawDown (retrocesos). 

Long CL 03-15 (Profit)

Después de romper la resistencia de 30 min en la sesión europea, el petróleo consolida al rededor de la zona neutra (doble linea verde), se deja trabajando una orden stop de compra por encima del máximo de dicha consolidación.
Esta operación tenia un Stop teórico de aproximadamente 70 ticks lo cual es un stop extremadamente alto para nuestro plan de trading, por lo que se decidió implementar un stop de tamaño fijo: 35 ticks.
Una vez el precio alcanza nuestro nivel de entrada, fluye rápidamente hasta el 50% de la zona. Este nivel podría haber sido de salida con 40 ticks aproximadamente (altísima volatilidad), pero teniendo en cuenta el stop que definimos, haber tomado profit  dejaba la operacion con un riesgo beneficio de un poco mas de 1:1, así que decidí dejarlo correr ajustando el stop a tan solo 12 ticks de la entrada. El precio retrocedió hasta el punto de entrada, (Breakout Retest) para luego volver a tomar fuerza y alcanzar nuestro objetivo: 120 Ticks.

NG 03-15 (Profit - Alto Riesgo)

Una vez cerrada la operacion en el petróleo, decidí operar el reporte de gas natural, un reporte sumamente volátil, pero que con la caja generada en el día valía la pena arriesgar por la calidad de la señal.

Toda la operación sucede en una sola vela. la entrada por sell stop en el mínimo día (con slippage Positivo), la salida al 75% del recorrido, y el trailing stop a la entrada. 

total de la operacion +48 ticks. 

Definitivamente un día para recordar.

 

 

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