LO QUE NO ME ESPERABA DE UN DIA LENTO

El día de hoy (penúltimo día de operacion del año 2012) realizamos una operación en el futuro del Nasdaq con vencimiento Marzo 2013. Teniendo en cuenta que historicamente los ultimos dias del año son de volumenes muy bajos (al igual que movimientos) nuestra operacion tenia un objetivo conservador.

Las Entradas:

La posicion total de esta operacion fue de 2 contratos en diferentes entradas. La primera, fue una entrada que denominamos Por Zona donde necesitamos velas de calidad las cuales identificamos con un indicador de aceleración cuyo valor ideal es 5 y su localización cercana a la denominada Zona Neutra (Doble Linea Verde). Nivel de la primera entrada: 2633.50

La segunda entrada se configuró cuando el indicador de Soportes y Resistencias (lineas morada y azul respectivamente) en diferentes parámetros (usualmente usamos linea punteada para el indicador de 2 velas  y linea continua para el indicador de 7 velas) se consolidaron en el mismo nivel en 2633 tan solo 10 minutos despues de la primera entrada. La orden comienza a trabajar 2 Ticks por debajo de esta consolidacion y tan solo se ejecuta 60 minutos después con la apertura del mercado.

Los Objetivos 

Como mencionamos anteriormente, los objetivos eran muy conservadores. para la primera entrada decidimos tomar utilidades rapidamente al 30% del recorrido. Esta decisión se tomo por la cantidad de tiempo que habia transcurrido desde la entrada. Rapidamente despues de ingresar con la segunda poscion el primer objetivo es alcanzado. 

La segunda toma de utilidades se planteó al 50% del recorrido desde el comienzo. De esta forma se evitaba que un día lento, donde generalmente el precio oscila sin tendencia no nos permitiera cerrar la posición. En la misma vela de entrada del segundo contrato, se tomaron de utilidades de toda la operación.

Lo Que No Me Esperaba

Una vez se tomaron las utilidades planteadas, el precio reaccionó al alza, haciéndonos pensar que el día iba a ser tal y como pensábamos. Pero una vez el precio retrocede a la zona de la segunda entrada este vuelve a tomar un sesgo bastante bajista (al romper el mínimo del día anterior) tomando velocidad y haciendo una serie de Máximos menores logrando alcanzar todos los Objetivos hipotéticos de nuestro plan de trading.

Diciembre 27 de 2012

Lo Que Viene

Una estrategia a implementar es el uso de stops moviles usando el mismo indicador de Soportes y Resistencias contrario para ir asegurando utilidades y dejar correr el precio cuando se presentan movimientos como estos. 

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Perder Es Parte Del Negocio - BE + Stop Loss

Hoy no fue un buen día para nuestro trading. el resultado fueron dos operaciones con balance negativo, la primera en el EURUSD terminó en Break Even en una entrada un poco anticipada pero que al principio se desarrolló muy bien permitiéndonos tomar utilidades de la mitad de la posición al 50% del camino planteado. Luego el sentimiento del mercado cambió bruscamente para devolverse con fuerza y tomar el Trailing Stop que para el momento ya había sido puesto exactamente a la misma distancia para que en caso de ser ejecutado la posición no generara perdidas. Resultado de la operacion: +1 Pip

EURUSD Long - TP1@50% TS@BE / +1 Pip

La segunda operacion fue una entrada que cuando se planeó pintaba muy bien, ya que cumplía con todas las características para ser un trade de bajo riesgo. El error se presenta al no cancelar la entrada por Stop o "Fuga" cuando el mercado cambio dramáticamente su sentimiento  con tan "mala suerte" que alcanzó a tomar nuestra orden tan solo para devolverse. Literalmente vendimos en el Low del día y el Stop Loss se ejecutó tan solo 20 min después.

USDCHF Short - Stop / -16 Pips

EL ERROR: EL SENTIMIENTO DEL MERCADO

En nuestro plan de operaciones nos guiamos por el Market Sentiment dándole un estatus según el comportamiento de dos instrumentos financieros que utilizamos como Benchmarks. Estos instrumentos son el futuro del S&P (ES) y el futuro de las Notas del Tesoro a 10 años (ZN).

Básicamente observamos el flujo del dinero entre estos dos activos, lo cual nos permite identificar si el mercado esta en modo RISK ON (Preferencia por el riesgo), RISK OFF (Aversión al riesgo), MIXED (Indeciso), CONFLICT (En conflicto o Errático).

En este orden de ideas, cuando el mercado esta Risk On, estaremos largos en activos de riesgo y cortos en activos refugios, cuando el sentimiento sea Risk Off, estaremos cortos en activos de riesgo y largos en activos refugio; cuando el sentimiento sea Mixed evitaremos entrar en operaciones y por último cuando estemos en modo Conflict sencillamente no operamos. 

Los flujos de dinero en estos activos los identificamos según se posicione el precio respecto al nivel neutro intradía o doble linea verde. 

• Si los flujos son Entrantes en el ES (arriba de las lineas verdes) y Salientes en el ZN (por debajo de las lineas verdes) Estaremos en modo Risk On y consideramos el mercado EN SINCRONÍA (In Sync) 
• Si los flujos son Salientes en el ES (por debajo de las lineas verdes) y Entrantes en el ZN (arriba de las lineas verdes) Estaremos en modo Risk Off y también consideramos el mercado EN SINCRONÍA (In Sync) 
• Si los flujos son Entrantes en el ES (arriba de las lineas verdes) y Entrantes en el ZN (arriba de las lineas verdes) o si los flujos son Salientes en el ES (por debajo de las lineas verdes) y Salientes en el ZN (por debajo de las lineas verdes) Estaremos en modo Conflict y no operamos
• Si alguno de los flujos se encuentra en medio de las lineas verdes consideramos el mercado Mixed y evitamos operar hasta que se logre un mercado en sincronía.

Con estos conceptos, veamos como se comporto el mercado el dia de hoy y donde se ubicaron nuestros trades respecto al MS (Market Sentiment)

Market Sentiment 19/12/2012

Claramente vemos como el trade del EURUSD fue realizado mientras estabamos en sincronía y Risk On, e inmediatamente despues empezó a cambiar dicho sentimiento. Hasta el cierre de esta operacion el mercado estaba en teoria en Risk On pero se podía observar como lentamente nos acercabamos a Mixed para luego pasar rapidamente a Conflict.

Para el trade del USDCHF claramente nos encontrabamos en Conflict, lo cual debió descartar dicha operacion de inmediato. El resultado: Un stop en 4 velas (20 min).

Los Trades perdedores y sobretodo los días perdedores son parte del negocio, y solo con disciplina y un buen plan de trading podemos aprender de ellos. Por ahora estamos en el modo: "Esperando el siguiente trade... NEXT"

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MALA ENTRADA + BUEN MANEJO DEL STOP = UN "PUDO SER MEJOR"; Igual... es un Trade Ganador!

El día de hoy realizamos una entrada de no muy buena calidad. Por Plan de Trading  para este tipo de entradas (niveles + vela mensaje) solo operamos con un nivel de riesgo 2:1, hoy, por un error en el cálculo al momento de ejecutar el trade entramos con un nivel de riesgo teórico (diferencia entre los niveles) de 1.74 Aproximadamente.

Lo mas importante en este trade fue plantear un nivel de Stop adecuado, el cual empezó trabajando en 13162 (10 puntos por debajo del nivel neutro inferior o doble linea verde). Vemos como estos niveles sirvieron de soporte para la acción de precios cuando seguía bajando después de ingresar largos en niveles de 13209.

Una hora después de ingresar en esta operacion, la acción de precios alcanzó su nivel mas bajo justo en la parte inferior de la zona neutra, para después retomar su camino alcista (tendencia principal; Marco Mayor) hasta el primer nivel de resistencia intradiario y zona objetivo: 13264 (por debajo de la primera linea amarilla). 

Cabe anotar que una vez compramos un contrato se presentaron 3 nuevas velas de entrada con mejor riesgo beneficio (Ver Gráfica), estuvimos muy tentados a comprar un nuevo contrato para promediar la posición larga pero el discurso sobre el Fiscal Cliff  que se llevaba a cabo en ese momento no nos lo permitía.

Interesante también la reacción del precio en la zona de utilidades. Es por este tipo de trades que me declaro Adicto a estos niveles. 

El trade al final tuvo una relación de Riesgo/Beneficio de 1.10 teniendo en cuenta el Buffer del Stop y el profit final (-48 puntos y 53 puntos Respectivamente). 

Si desean saber mas sobre estos niveles no duden en contactarme o comentar las publicaciones.

Hasta una nueva entrada! 

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Crude Oil Futures Scalp Trade

CL 01-13 - 03/12/12

El día de hoy se realizó una operación tipo Scalp con el contrato de futuros del Crudo (CL 01-13). En esta operación podemos apreciar prácticamente todas las reglas de nuestro Plan de Trading Intra-Día.

Lo primero que identificamos son las zonas de operación.  Únicamente operamos en largo por encima de la doble linea verde o "Neutral Zone" y en corto por debajo de la misma; luego podemos identificar otra pequeña zona donde tampoco operamos que se identifica por la doble linea amarilla. y nuestra área de trading intradia finaliza con el objetivo final, zona demarcada con la linea roja.  

En la imagen, se han señalado las zonas de no operacion o "No Trading Zone" con recuadro de color Rojo, las zonas de operacion con recuadro de color azul y una zona donde generalmente nos olvidamos del mercado con recuadro de color amarillo por ser zonas de acción de precios extrema.

De la misma forma apreciamos el horario de 8:00am a 11:00am hora del Este como horario principal de operacion, el cual no es una camisa de fuerza pero es donde se han identificado el porcentaje mas alto de operaciones exitosas.

la operacion señalada es una operacion en Largo, entrando en la ruptura de un pivote anterior muy cerca de la zona de no operacion la cual actuará para este trade como soporte. Una vez roto el pivote compramos 1 contrato en niveles de 89.59 y se activa una orden OCO con Stop en 89.21 (buffer de 10 ticks por debajo de la zona de soporte) y Target 89.84 (1 Tick por debajo de la resistencia critica o Linea Roja).

Luego de estar en el trade por unos minutos se observa como la zona de no operacion actúa como soporte para luego en unas pocas velas potentes alcanzar el objetivo. Esta vez nuestra zona de resistencia crítica fue rota con violencia y el trade "pudo ser" mas ganador, pero nuestro plan de trading es claro y nuestro objetivo fue alcanzado. 

Profit: +35 Ticks
Flight: 35min aprox

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