LO QUE NO ME ESPERABA DE UN DIA LENTO

El día de hoy (penúltimo día de operacion del año 2012) realizamos una operación en el futuro del Nasdaq con vencimiento Marzo 2013. Teniendo en cuenta que historicamente los ultimos dias del año son de volumenes muy bajos (al igual que movimientos) nuestra operacion tenia un objetivo conservador.

Las Entradas:

La posicion total de esta operacion fue de 2 contratos en diferentes entradas. La primera, fue una entrada que denominamos Por Zona donde necesitamos velas de calidad las cuales identificamos con un indicador de aceleración cuyo valor ideal es 5 y su localización cercana a la denominada Zona Neutra (Doble Linea Verde). Nivel de la primera entrada: 2633.50

La segunda entrada se configuró cuando el indicador de Soportes y Resistencias (lineas morada y azul respectivamente) en diferentes parámetros (usualmente usamos linea punteada para el indicador de 2 velas  y linea continua para el indicador de 7 velas) se consolidaron en el mismo nivel en 2633 tan solo 10 minutos despues de la primera entrada. La orden comienza a trabajar 2 Ticks por debajo de esta consolidacion y tan solo se ejecuta 60 minutos después con la apertura del mercado.

Los Objetivos 

Como mencionamos anteriormente, los objetivos eran muy conservadores. para la primera entrada decidimos tomar utilidades rapidamente al 30% del recorrido. Esta decisión se tomo por la cantidad de tiempo que habia transcurrido desde la entrada. Rapidamente despues de ingresar con la segunda poscion el primer objetivo es alcanzado. 

La segunda toma de utilidades se planteó al 50% del recorrido desde el comienzo. De esta forma se evitaba que un día lento, donde generalmente el precio oscila sin tendencia no nos permitiera cerrar la posición. En la misma vela de entrada del segundo contrato, se tomaron de utilidades de toda la operación.

Lo Que No Me Esperaba

Una vez se tomaron las utilidades planteadas, el precio reaccionó al alza, haciéndonos pensar que el día iba a ser tal y como pensábamos. Pero una vez el precio retrocede a la zona de la segunda entrada este vuelve a tomar un sesgo bastante bajista (al romper el mínimo del día anterior) tomando velocidad y haciendo una serie de Máximos menores logrando alcanzar todos los Objetivos hipotéticos de nuestro plan de trading.

Diciembre 27 de 2012

Lo Que Viene

Una estrategia a implementar es el uso de stops moviles usando el mismo indicador de Soportes y Resistencias contrario para ir asegurando utilidades y dejar correr el precio cuando se presentan movimientos como estos. 

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Perder Es Parte Del Negocio - BE + Stop Loss

Hoy no fue un buen día para nuestro trading. el resultado fueron dos operaciones con balance negativo, la primera en el EURUSD terminó en Break Even en una entrada un poco anticipada pero que al principio se desarrolló muy bien permitiéndonos tomar utilidades de la mitad de la posición al 50% del camino planteado. Luego el sentimiento del mercado cambió bruscamente para devolverse con fuerza y tomar el Trailing Stop que para el momento ya había sido puesto exactamente a la misma distancia para que en caso de ser ejecutado la posición no generara perdidas. Resultado de la operacion: +1 Pip

EURUSD Long - TP1@50% TS@BE / +1 Pip

La segunda operacion fue una entrada que cuando se planeó pintaba muy bien, ya que cumplía con todas las características para ser un trade de bajo riesgo. El error se presenta al no cancelar la entrada por Stop o "Fuga" cuando el mercado cambio dramáticamente su sentimiento  con tan "mala suerte" que alcanzó a tomar nuestra orden tan solo para devolverse. Literalmente vendimos en el Low del día y el Stop Loss se ejecutó tan solo 20 min después.

USDCHF Short - Stop / -16 Pips

EL ERROR: EL SENTIMIENTO DEL MERCADO

En nuestro plan de operaciones nos guiamos por el Market Sentiment dándole un estatus según el comportamiento de dos instrumentos financieros que utilizamos como Benchmarks. Estos instrumentos son el futuro del S&P (ES) y el futuro de las Notas del Tesoro a 10 años (ZN).

Básicamente observamos el flujo del dinero entre estos dos activos, lo cual nos permite identificar si el mercado esta en modo RISK ON (Preferencia por el riesgo), RISK OFF (Aversión al riesgo), MIXED (Indeciso), CONFLICT (En conflicto o Errático).

En este orden de ideas, cuando el mercado esta Risk On, estaremos largos en activos de riesgo y cortos en activos refugios, cuando el sentimiento sea Risk Off, estaremos cortos en activos de riesgo y largos en activos refugio; cuando el sentimiento sea Mixed evitaremos entrar en operaciones y por último cuando estemos en modo Conflict sencillamente no operamos. 

Los flujos de dinero en estos activos los identificamos según se posicione el precio respecto al nivel neutro intradía o doble linea verde. 

• Si los flujos son Entrantes en el ES (arriba de las lineas verdes) y Salientes en el ZN (por debajo de las lineas verdes) Estaremos en modo Risk On y consideramos el mercado EN SINCRONÍA (In Sync) 
• Si los flujos son Salientes en el ES (por debajo de las lineas verdes) y Entrantes en el ZN (arriba de las lineas verdes) Estaremos en modo Risk Off y también consideramos el mercado EN SINCRONÍA (In Sync) 
• Si los flujos son Entrantes en el ES (arriba de las lineas verdes) y Entrantes en el ZN (arriba de las lineas verdes) o si los flujos son Salientes en el ES (por debajo de las lineas verdes) y Salientes en el ZN (por debajo de las lineas verdes) Estaremos en modo Conflict y no operamos
• Si alguno de los flujos se encuentra en medio de las lineas verdes consideramos el mercado Mixed y evitamos operar hasta que se logre un mercado en sincronía.

Con estos conceptos, veamos como se comporto el mercado el dia de hoy y donde se ubicaron nuestros trades respecto al MS (Market Sentiment)

Market Sentiment 19/12/2012

Claramente vemos como el trade del EURUSD fue realizado mientras estabamos en sincronía y Risk On, e inmediatamente despues empezó a cambiar dicho sentimiento. Hasta el cierre de esta operacion el mercado estaba en teoria en Risk On pero se podía observar como lentamente nos acercabamos a Mixed para luego pasar rapidamente a Conflict.

Para el trade del USDCHF claramente nos encontrabamos en Conflict, lo cual debió descartar dicha operacion de inmediato. El resultado: Un stop en 4 velas (20 min).

Los Trades perdedores y sobretodo los días perdedores son parte del negocio, y solo con disciplina y un buen plan de trading podemos aprender de ellos. Por ahora estamos en el modo: "Esperando el siguiente trade... NEXT"

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MALA ENTRADA + BUEN MANEJO DEL STOP = UN "PUDO SER MEJOR"; Igual... es un Trade Ganador!

El día de hoy realizamos una entrada de no muy buena calidad. Por Plan de Trading  para este tipo de entradas (niveles + vela mensaje) solo operamos con un nivel de riesgo 2:1, hoy, por un error en el cálculo al momento de ejecutar el trade entramos con un nivel de riesgo teórico (diferencia entre los niveles) de 1.74 Aproximadamente.

Lo mas importante en este trade fue plantear un nivel de Stop adecuado, el cual empezó trabajando en 13162 (10 puntos por debajo del nivel neutro inferior o doble linea verde). Vemos como estos niveles sirvieron de soporte para la acción de precios cuando seguía bajando después de ingresar largos en niveles de 13209.

Una hora después de ingresar en esta operacion, la acción de precios alcanzó su nivel mas bajo justo en la parte inferior de la zona neutra, para después retomar su camino alcista (tendencia principal; Marco Mayor) hasta el primer nivel de resistencia intradiario y zona objetivo: 13264 (por debajo de la primera linea amarilla). 

Cabe anotar que una vez compramos un contrato se presentaron 3 nuevas velas de entrada con mejor riesgo beneficio (Ver Gráfica), estuvimos muy tentados a comprar un nuevo contrato para promediar la posición larga pero el discurso sobre el Fiscal Cliff  que se llevaba a cabo en ese momento no nos lo permitía.

Interesante también la reacción del precio en la zona de utilidades. Es por este tipo de trades que me declaro Adicto a estos niveles. 

El trade al final tuvo una relación de Riesgo/Beneficio de 1.10 teniendo en cuenta el Buffer del Stop y el profit final (-48 puntos y 53 puntos Respectivamente). 

Si desean saber mas sobre estos niveles no duden en contactarme o comentar las publicaciones.

Hasta una nueva entrada! 

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Crude Oil Futures Scalp Trade

CL 01-13 - 03/12/12

El día de hoy se realizó una operación tipo Scalp con el contrato de futuros del Crudo (CL 01-13). En esta operación podemos apreciar prácticamente todas las reglas de nuestro Plan de Trading Intra-Día.

Lo primero que identificamos son las zonas de operación.  Únicamente operamos en largo por encima de la doble linea verde o "Neutral Zone" y en corto por debajo de la misma; luego podemos identificar otra pequeña zona donde tampoco operamos que se identifica por la doble linea amarilla. y nuestra área de trading intradia finaliza con el objetivo final, zona demarcada con la linea roja.  

En la imagen, se han señalado las zonas de no operacion o "No Trading Zone" con recuadro de color Rojo, las zonas de operacion con recuadro de color azul y una zona donde generalmente nos olvidamos del mercado con recuadro de color amarillo por ser zonas de acción de precios extrema.

De la misma forma apreciamos el horario de 8:00am a 11:00am hora del Este como horario principal de operacion, el cual no es una camisa de fuerza pero es donde se han identificado el porcentaje mas alto de operaciones exitosas.

la operacion señalada es una operacion en Largo, entrando en la ruptura de un pivote anterior muy cerca de la zona de no operacion la cual actuará para este trade como soporte. Una vez roto el pivote compramos 1 contrato en niveles de 89.59 y se activa una orden OCO con Stop en 89.21 (buffer de 10 ticks por debajo de la zona de soporte) y Target 89.84 (1 Tick por debajo de la resistencia critica o Linea Roja).

Luego de estar en el trade por unos minutos se observa como la zona de no operacion actúa como soporte para luego en unas pocas velas potentes alcanzar el objetivo. Esta vez nuestra zona de resistencia crítica fue rota con violencia y el trade "pudo ser" mas ganador, pero nuestro plan de trading es claro y nuestro objetivo fue alcanzado. 

Profit: +35 Ticks
Flight: 35min aprox

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Final Final Long GBPUSD no va mas!!

El día de hoy se cerró la posición larga en el par GBPUSD. No estoy muy seguro que se haya manejado de forma eficiente, ya que nuestra ultima salida fue un stop profit en el mínimo de una vela que fue negada totalmente formando un patrón envolvente en la parte alta del canal bajista. esta vela había penetrado previamente los soportes críticos intradía que eran los niveles donde veníamos haciendo el Trailling Stop.

De esta forma damos por terminado este trade, donde destacamos las entradas escalonadas en la zona de reversión del patrón armónico y también la toma de utilidades en múltiples niveles en un trade que duró 15 días calendario y que por la configuración de precios del día de hoy,  puede seguir teniendo validez.

Resumen del Trade:

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4to Profit en GBPUSD Swing Trade (Stop Profit)

Hemos liquidado el 80% de la posición en largo del par GBPUSD comentado detalladamente en entradas anteriores. Esta vez no alcanzó el objetivo planteado (zona del 1.6070 - 1.6115) y por el contrario el precio no pudo hacer nuevos máximos y formó un doble techo en el TF de referencia (480 min).
Luego de formar el doble techo el precio retrocede de forma fluida, por lo que dividimos nuestro 40% restante en dos Stop Profit, el primer lote de 20% lo planteamos debajo de la zona neutra intradía (lineas Verdes) en niveles de 1.6019 y el segundo por debajo de la zona critica de soporte intradía en niveles de 1.5972 (Linea Roja). ambos stops están por encima del nivel de entrada (promedio 1.5881) por lo que los podemos denominar "Stop Profit".
el primero de los stops fue tomado y al cierre de la jornada de hoy estamos todavía sosteniendo un 20% de la posición inicial.

 Marco de 480 Min (visión general del trade)

Marco de 5 min intradía. (niveles críticos)

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STOP USDCAD & PROFIT EURUSD

Hoy se realizaron dos operaciones Forex, un corto en USDCAD perdedor y un largo EURUSD ganador. 

El corto del par USDCAD se tomo en el TF de 5 min luego de romper el mínimo del día anterior a la baja y realizar un pequeño descanso esperando continuidad en el patrón. En ese momento el mercado se encontraba algo mixto ya que las variaciones en nuestros benchmarks (Notas del Tesoro y el S&P500) eran cercanas a cero, por lo que en últimas el trade era de alto riesgo. por esta razón se entro con mitad del lote.

Entrada: 0.9906 - Stop: 0.9916

Puntos a favor del trade: estaba rompiendo la segunda zona de soporte intradía. luego de una envolvente de la vela de entrada se aplico rápidamente el stop planteado de 10 pips.

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3er Profit Targuet LONG GBPUSD (Swing)

Seguimos con nuestra posición en la GBPUSD y alcanzamos nuestro tercer objetivo planteado al 1.60, supuesto nivel psicológico el cual fue violado de manera rápida y contundente hasta un máximo diario de 1.6051. Así pues hemos liquidado el 60% del total de la posición y realizamos Trailling Stop del restante a niveles de la primera salida (1.5950). 

Es importante analizar que el canal bajista del TF 480min esta siendo violado con un evento contundente, podríamos pensar en una siguiente toma de utilidades en niveles cercanos al 1.6175 pero muy atentos a la zona del 1.6080. de igual forma se pueden esperar retrocesos al canal bajista y en caso de no penetrarlo nuevamente a la baja se activarían nuevas entradas técnicas Intradía en largo.

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2 PT & Stop @ Break Even LONG GBPUSD

Segunda toma de utilidades a 1.5946 (20% de la posición inicial) en el largo Swing del par GBPUSD por niveles  extremos intradía. tal vez falto analizar el TF de referencia (480 min) el cual mostraba una señal claramente alcista con velas solidas para poder recoger a niveles de resistencia menor del patrón o punto B (1.5973).

Programada tercera toma de utilidades al nivel de 1.60 como nivel psicológico y parte superior del canal alcista de marcos mayores. De igual forma el stop de la posición restante (60%) se movió a la zona de entrada.

ThanksGiving Day en Estados Unidos por lo que la posición probablemente permanecerá igual hasta el lunes ya que se esperan muy bajos volúmenes.

Happy Black Friday.

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Vampiro CHFJPY (Bat Harmonic)

Hace rato no veía un patrón tan lindo (casi perfecto) en marcos de 60 min en pares diferentes a los Majors.

Una lástima haberlo visto ya cuando está desarrollado. los #tradeconretrovisor son siempre ganadores. por lo tanto esto es solo a manera informativa y como llamado de atención a la falta de monitoreo en pares cruzados.

Fuente: Harmonic Trading vol.1 - Profiting from the Natural Order of the Financial Markets - Scott M. Carney (2010) 

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LONG GBPUSD (Swing)

Como comenté en la entrada anterior, estamos sosteniendo un largo en GBPUSD después de un patrón Armónico completo tipo Gartley en TF de 480 min.

El patrón se identifico cuando aún le faltaba bastante recorrido y el sentimiento del mercado era bastante Bullish por lo que dudamos en algún momento que se completara. Luego de las elecciones en Estados Unidos un fuerte movimiento bajista por temores del "Fiscal Cliff"completo el patrón y se realizaron 3 entradas. 

La primera fue la mas agresiva, se ingresó con gran parte de la posición una vez tocó la PRZ (Potencial Reversal Zone) sumado a una fuerte vela alcista que rompió con violencia dicha zona. así se veía en el momento de la primera entrada:

Consciente que a la acción de precio le hacia falta una consolidación en la PRZ se espero un retroceso natural después de la primera entrada para completar la posición con paciencia. de esta forma se realizaron dos entradas adicionales, ambas dentro de la zona de reversión.

Así se veía la formación luego de completado el lote en tres entradas.

Luego que una vela alcista confirmara la ruptura de la PRZ, se hace monitoreo de la acción del precio el cual llega rápidamente (TF 480 min) a la zona media del canal bajista. En esta zona se descarga 20% de la posición después de un triple testeo de este nivel. el resto de la posición se sigue gerenciando. 

Así se ve la PRZ en detalle incluyendo las entradas, y la venta del 20%.

Esperamos que los datos de las minutas del banco de Inglaterra sean positivas para la posición (21/11/2012) y de ser así, sostendríamos la posición hasta la publicación del GDP de la próxima semana (27/11/2012).

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EURUSD BREAK DOWN

Día de grandes oportunidades pero pocos trades fueron operados. La falta de confianza es evidente todavía pero es un camino en el que se está trabajando de manera consistente.

Les comparto el único trade del día, short EURUSD tipo break Down en tendencia clara bajista. TF 5 min.
Ganancia final de aproximadamente 15 pips en 3 targuets. El último targuet es una estrategia que se está implementando con movimientos fluidos que le denominamos "greedy targuet": siempre dicen que ser codiciosos es malo, pero puede ser muy eficaz cuando ya se tiene un buen profit ejecutado. Está vez no funcionó pero tampoco nos quitó pips tomando como referencia el ultimate targuet.

Sigo sosteniendo largo tipo swing en GBPUSD por patrón armónico, el cual les compartiré en otro post.

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